TRADESIGNAL Als Trader und Portfoliomanager systematisch handeln mit Tradesignal. 2020-02-20T13:09:16Z https://www.tradesignal.com/feed/atom/ WordPress https://mlh8rwqfdh1o.i.optimole.com/1tNf5A-l11EQoLR/w:32/h:32/q:auto/https://www.tradesignal.com/wp-content/uploads/2018/08/cropped-programmicon-1.png Sebastian Schenck <![CDATA[TRADESIGNAL 10 – NEUE FUNKTIONEN]]> https://www.tradesignal.com/?p=1373156 2020-02-20T13:09:16Z 2020-02-20T07:32:15Z ...Weiter Lesen]]>

Allgemeine Änderungen

Neues Portfolio

Das neue Portfolio ist eine Chartart, die zwei Bereiche bietet – links die Liste der Instrumente, rechts Chart, Subcharts und Zeichenwerkzeuge des ausgewählten Instruments. Bei Portfolios dieser neuen Ausprägung bleibt (je nach Einstellung) die Handelshistorie erhalten, auch wenn einer der Portfolio-Einträge gelöscht wird. Dadurch bleibt diese Historie bei Änderungen über die Zeit intakt und spiegelt sich auch im Performance Report wider. Das Portfolio (Klassisch) kann weiterhin verwendet werden, muss aber in den Tradesignal Optionen aktiviert werden.

Korrelationsmatrix

Die Korrelationsmatrix ist eine Art von Scanner, die das Ergebnis einer ausgewählten Funktion – die eine Korrelation darstellt – für jedes Instrument in einer Symbolliste gegen jedes andere Symbol dieser oder einer anderen Liste darstellt. Jeder Indikator mit zwei Eingabeparametern kann für die Korrelation genutzt werden, und jede vordefinierte oder selbsterstellte Symbolliste kann für die Spalten und Zeilen verwendet werden.

Python-Modul Editor

Der Python-Modul Editor ermöglicht es, Python-Pakete und -Module zu erzeugen, zu bearbeiten oder anzuzeigen. Die meisten üblichen Standardbefehle von Text-Editoren werden unterstützt, auch Python-Syntaxhervorhebung. In den Kontextmenüs des Python-Module Editors oder des Equilla-Editors finden sich Kurzbefehle zum Öffnen von Python-Modulen.

Verbesserungen beim Optimieren

  • Optimieren eines Arbeitsbereichs kann jetzt eingeplant werden, um zu definierten Zeiten und an definierten Tagen zu laufen. Alle aktuell eingeplanten Läufe können eingesehen, bearbeitet und/oder gelöscht werden über die Schaltfläche Aufträge geplant (rechts oben neben der Verbindungsanzeige) oder über Datei > Drucken > Geplante Aufträge.
  • Der Optimierungs-Assistent erlaubt jetzt die Auswahl von Monte Carlo oder Walk Forward Monte Carlo als Optimierungsmethode. Bei der Wahl dieser beiden Methoden muss die Zahl der durchzuführenden Läufe festgelegt werden (je Symbol im Fall von Symbollisten). Der Monte-Carlo-Optimierer wiederholt keine der bereits simulierten Kombinationen.
  • Der Optimierungs-Assistent bietet jetzt auch eine Berechnung des In- and Out-of-Sample-Fensters an, wenn die Anzahl der Bars pro Sample und die Anzahl Samples gegeben sind.
  • Der Optimierungs-Assistent kann jetzt für verschiedene Instanzen desselben Indikators oder Handelssystems die Parameter vereinheitlichen, so dass die Parameter-Werte nur einmal gesetzt werden müssen.
  • Wenn auf eine aktive Eigenschaft von mehreren Skripten für wahre und falsche Werte optimiert wird, so kann nur ein einzelnes Skript während eines Laufs einen wahren (aktiven) Wert haben. Dies ermöglicht eine Optimierung von Handelssystem-Komponenten unter Vermeidung von unnötigen Kombinationen, die die Rechenzeit erhöhen.
  • Die Resultate der Optimierung können jetzt in verschiedenen Chartstilen angezeigt werden: Bar,  Range Bar, Line und Point.

Subcharts minimieren

Subcharts können mit einen Klick auf das Minimieren-Symbol direkt neben dem Maximieren-Symbol in der oberen rechten Ecke des Subcharts minimiert werden. Wenn ein oder mehrere Subcharts minimiert sind, erscheint ein Wiederherstellen-Symbol im obersten noch sichtbaren Subchart; beim Klick darauf öffnet sich ein Menü mit der Auswahl der wiederherstellbaren Subcharts.

Assistent für benutzerdefinierte adjustierte Kontrakte (UDC) und rollierende Kontrakte

  • Der Assistent für benutzerdefinierte adjustierte Kontrakte (UDC) und rollierende Kontrakte erlaubt die Anlage eines benutzerdefinierten rollierenden Kontrakts. Bei einem rollierenden Kontrakt wird die Historie des alten Kontrakts durch die des neuen beim Rollieren komplett ersetzt. (Bei adjustierten Kontrakten wird die Historie durch Verketten der einzelnen Kontrakt-Historien bei jedem Rollieren weitergeführt.)
  • Der Assistent für benutzerdefinierte adjustierte Kontrakte (UDC) und rollierende Kontrakte ermöglicht jetzt das Rollieren des Kontrakts auf Ablaufquartale und -jahr festzulegen (früher war hier nur Tag und Monat möglich). Die Zahl der Tage und Monate vor dem Rollover-Datum kann zusätzlich festgelegt werden. (Früher konnten nur die Tage festgelegt werden.)

Zusätzliche Zeitserien-Felder hinzuzufügen

Das Feldauswahlmenü für ein Instrument im Eigenschaften-Manager bietet jetzt die Option Feld hinzufügen…, falls die Datenverbindung mehr Zeitserienfelder bietet, als im ersten Schritt im Auswahlmenü angezeigt werden. Der Dialog Zeitserien-Feld hinzufügen erlaubt ein Durchsuchen oder die Suche nach einem Stichwort.

Gleiche Werte für gleichnamige Stopplinien über Synchronisierung

Stopplinien im gleichen oder in unterschiedlichen Charts können synchronisiert werden, wenn sich ein Wert ändert.

Stunden-Kerzen mit einem minutenbasierten Offset

Über Periode > Sonstige ist es jetzt möglich, eine Stunden-Periode mit einem zusätzlichen Versatz von der Normalzeit in Minuten anzugeben.

Scanner-Option: Nur abgeschlossene Bars verwenden

Um im Scanner für Wertpapiere nur abgeschlossene Bars zu verwenden, setzen Sie die Option Nur abgeschlossene Bars auf Ja. Dies ist hilfreich, um bei Tages-Perioden sicherzustellen, dass der Scanner nur die Close-Werte der vorherigen Periode für alle Wertpapiere verwendet.

Option, um fehlende Trades seit dem letzten Speicherpunkt beim Öffnen eines Arbeitsbereichs nachträglich zu erzeugen

Wenn die Option Datei > Optionen > Erweitert > Orders von  Handelssystemen > Generiere Orders vom letzten Speicherpunkt aus, wenn ein Arbeitsbereich geöffnet wird aktiv ist, so werden beim Öffnen eines Arbeitsbereichs automatisch alle fehlenden Trades seit dem letzten Speicherpunkt generiert.

Option, um automatisch Indikatoren und Handelssysteme hinzuzufügen, wenn ein Handelssystem zu einem Chart oder Portfolio hinzugefügt wird

Sobald ein erstes Handelssystem zu einem Chart oder Portfolio hinzugefügt wird, werden weitere Indikatoren und Handelssysteme hinzugefügt wie festgelegt in den Optionen unter Datei > Optionen > Erweitert > Indikatoren & Handelssysteme > Beim Hinzufügen eines Handelssystems zu einem Chart, folgende Elemente automatisch einfügen und Beim Hinzufügen eines Handelssystems zu einem Portfolio folgende Elemente automatisch einfügen.
Standardmäßig werden bei Charts die beiden Indikatoren Strategy Equity Portfolio und Strategy Drawdown Portfolio automatisch hinzugefügt. Im Fall eines Portfolios wird zusätzlich zu den zwei Indikatoren das Handelssystem Portfolio Leave Exit hinzugefügt.

Sortino Ratio im Performance Report

Der Performance Report enthält jetzt die Sortino Ratio, im gleichen Bereich wie die Sharpe Ratio.

Sortino Ratio und Sharpe Ratio als Handelsstatistiken

Sowohl die Sharpe Ratio als auch die Sortino Ratio können mit Equilla abgefragt oder für Optimierung genutzt werden.

Saisonaler Chart jetzt auch für Instrumente, die keine Futures sind

Der Assistent für Saisonale Chart wurde dahingehend erweitert, dass jetzt auch einzelne Instrumente anstelle einer Future/Forward-Kontrakt-Serie gewählt werden können. Diese neue Option erzeugt den Saisonalen Chart für ein einzelnes Instrument mittels des Indikators Seasonal Projection, um historische Jahre und saisonalen Durchschnitt zu berechnen.

Musterbasierte Zeichenwerkzeuge

  • Dreieck
  • Dreiecks-Muster
  • ABCD-Muster
  • XABCD-Muster
  • Elliott Wave 5
  • Elliott Wave 3

 

Indikatoren und Handelssysteme

Indikator Buy & Hold Benchmark

Der Indikator Buy & Hold Benchmark berechnet den offenen Handelswert einer theoretischen Buy & Hold-Strategie, die das gesamte Initialkapital investiert, bezogen auf ein gegebenes Symbol. Es kann in einem Chart oder einem Portfolio genutzt werden, um den Handelswert eines Handelssystems mit dem eines anderen Symbols bei einer Buy & Hold-Strategie zu vergleichen.

Indikator Ref

Der Indikator Ref erlaubt Zugriff vom aktuellen Chart (oder einem anderen Dokument) auf die Daten von anderen Arbeitsbereichen. Der Indikator kann beispielsweise dafür verwendet werden, um die Werte des Indikators Strategy Equity eines Portfolios auszulesen und sie mit einem anderen Benchmark in einem anderen Chart zu vergleichen.

Indikator Strategy Equity Workspace

Der Indikator Strategy Equity Workspace zeichnet die offenen und geschlossenen Equity-Kurven für alle Charts und Portfolios des aktuellen Arbeitsbereichs.

Indikator Tool Alerts

Der Indikator Tool Alerts erzeugt im Chart ein Anzeigefenster, das einen Ticker der neuesten Alarme anzeigt, seit der Indikator hinzugefügt oder modifiziert wurde. Dieser Indikator wird primär mitgeliefert als Beispiel für das Abfangen von Alarmen mittels Equilla.

Indikator Trend Lines

Der Indikator Trend Lines zeichnet Trendlinien in einen Chart basierend auf High and Low Swings Kurvenausschlägen einer definierten Stärke. Der Indikator kann nur auf Charts mit fester Bar-Breite angewendet werden.

Indikator Trend Channels

Der Indikator Trend Channels zeichnet einen Trendkanal in einen Chart basierend auf High and Low Swings Kurvenausschlägen einer definierten Stärke. Der Indikator kann nur auf Charts mit fester Bar-Breite angewendet werden.

Indikator Monthly Perf Grid

Der Indikator Monthly Perf Grid zeichnet eine Heatmap der monatlichen Performance (gegenüber dem Vormonat) eines dazugehörigen Instruments.

Indikator Kahler’s Volatility

Der Indikator Kahler’s Volatility liefert ein Maß für die Volatilität in Abhängigkeit von erwarteten Erträgen auf Basis eines Sattel-Ansatzes.

Indikator Renko Shadows

Der Indikator Renko Shadow zeichnet Schatten in einen Renko-Chart, die eine Preisbewegung abweichend vom aktuellen Trend zeigen.

Indikator Percentile

Der Indikator Percentile zeichnet den Wert an der Grenze zu einem definierten empirischen Quantil (Perzentil) ein.

Indikator Periodic Change

Der Indikator Periodic Change zeigt entweder die prozentuale oder die absolute Preisänderung eines Eltern-Elements über einen definierten Kalenderzeitraum hinweg (Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr).

Indikator Price Volume Profile Viewport für Profil auf Basis der sichtbaren Bars

Der Indikator Price Volume Profile Viewport berechnet das Preis-Volumen-Profil abhängig von den aktuell im Bildausschnitt sichtbaren Daten. Wenn der Chart gescrollt oder gezoomt wird oder wenn neue Daten den sichtbaren Bereich verschieben, so wird das Profil neu berechnet.

Indikator P&F Volume Profile Viewport für Profil auf Basis der sichtbaren Spalten

Der Indikator P&F Volume Profile Viewport berechnet das Preis-Volumen-Profil abhängig von den aktuell im Bildausschnitt sichtbaren Spalten. Wenn der Chart gescrollt oder gezoomt wird oder wenn neue Daten den sichtbaren Bereich verschieben, so wird das Profil neu berechnet.

Indikator Price Volume Profile Intrabar

Der Indikator Price Volume Profile Intrabar zeichnet das Intrabar-Volumen-Profil für jeden Bar in einem extrem gezoomten Chart. Die Intrabar-Volumen-Niveaus werden für eine kürzere Periode als in den normalen Einstellung berechnet. Die Profile werden nur eingezeichnet, wenn höchstens 20 Bars im Chart sichtbar sind.

Indikator Portfolio Allocation, um die Verteilung nach Sektor/Gruppe/Wertpapierart anzuzeigen

Der Indikator Portfolio Allocation kann einem Portfolio oder Chart hinzugefügt werden, um zu prüfen, wie das Portfolio in verschiedene Gruppen oder Instrumente investiert ist. Dieser Indikator ermöglicht ein Gruppieren nach Industriesektor (für Wertpapiere), nach Wertpapierart (Aktie, Anleihe, usw.) oder nach im Portfolio definierten Gruppen.

Indikator Strategy Symbol Ranking

Der Indikator Strategy Symbol Ranking zeigt die Wertpapiere des Portfolios in einer Rangfolge entsprechend einer Handelsstatistik.

Indikator Strategy Periodic Returns

Der Indikator Strategy Periodic Returns stellt den prozentualen oder absoluten Ertrag über einen definierte Kalenderzeitraum dar.

Indikator Strategy Monthly Returns Grid

Der Indikator Strategy Monthly Returns Grid zeichnet eine Heatmap der monatlichen Erträge eines Handelssystems.

Indikator Percent Performance Periodic

Der Indikator Percent Performance Periodic zeichnet die prozentuale Änderung im aktuellen Kalenderzeitraum.

Handelssystem Clenow Momentum Portfolio

Das Handelssystem Clenow Momentum Portfolio ist ein Momentum-basierte Portfolio-Handelssystem (ursprünglich entwickelt für den S&P 500). Dieses Handelssystem kauft Wertpapiere, die einen steigenden Trend in einem aufwärts strebenden Markt zeigen, repräsentiert durch einen Bezugspunkt (typischerweise der S&P 500 Index).

Handelssystem Dogs of the Dow

Das Handelssystem Dogs of the Dow ermittelt einmal pro Jahr die Indexmitglieder (üblicherweise des DJI-Index) mit dem höchsten Dividendenertrag und investiert gleichmäßig in diese.

Handelssystem Group Alloc Portfolio

Das Handelssystem Group Alloc Portfolio verteilt das Kapital entsprechend der festgelegten Reihenfolge der Portfolio-Gruppen. Verwenden Sie die Option Gruppe festlegen im Portfolio, um diese Gruppen zu definieren.

Handelssystem Portfolio Leave Exit

Das Handelssystem Portfolio Leave Exit schließt eine Wertpapierposition im Portfolio, wenn dieses Wertpapier aus dem Portfolio entfernt wird. Standardmäßig wird es automatisch einem Portfolio hinzugefügt, wenn das erste Handelssystem hinzugefügt wird

Handelssystem Price To Book Momentum Portfolio

Das Handelssystem Price To Book Momentum Portfolio verteilt das Kapital gleichmäßig auf die Wertpapiere mit dem kleinsten Preis-/Buch-Verhältnis unter Berücksichtigung eines starken relativen Schwungs (Momentum).

Sector Alloc Portfolio Handelssystem

Das Handelssystem Sector Alloc Portfolio verteilt das Kapital entsprechend der Gewichtung, die den jeweiligen Sektoren gegeben wird.

Handelssystem Target Return Portfolio

Das Handelssystem Target Return Portfolio ist ein Portfolio-basiertes System, das den relativen Ertrag betrachtet. Es berechnet das Portfolio mit dem niedrigsten Risiko, das dennoch die erwünschte prozentuale Zielrendite erreicht (basierend auf dem Konzept der Effizienzgrenze).

Modus “This bar close” für Handelssystem Timed Exit (Bars)

Das Handelssystem Timed Exit (Bars) bietet jetzt auch ein Schließen einer Wertpapierposition auf Basis von This bar close, in Ergänzung der bisherigen Option Next bar market.

Handelssystem Top Dogs Portfolio

Das Handelssystem Top Dogs Portfolio ist eine generische Implementation des Handelssystems Dogs of the Dow. Einmal im Jahr werden die besten Performer ermittelt und dann wird zu gleichen Teilen in diese investiert. Als Erfolgsmaßstab wird die niedrigste Veränderungsrate betrachtet.

 

Equilla

Arbeitsbereichs-Referenz-Instrumente

Ein Arbeitsbereichs-Referenz-Instrument ist eine neue Art von Instrument, das eine andere Datenserie im gleichen Arbeitsbereich referenziert. Referenz-Instrumente erlauben beispielsweise, dass die Ausgabe eines Chart oder Portfolio in einem Arbeitsbereich als Eingabe für einen anderen Chart genutzt wird.

Arbeitsbereichs-Referenz-Symbollisten

Eine Arbeitsbereichs-Referenz-Symbolliste ist eine neue Art von Symbolliste, die eine andere Datenserie im gleichen Arbeitsbereich referenziert. Referenz-Symbollisten werden ausschließlich in Verbindung mit der Funktion `List()` in einem Equilla-Instrumentenbereich verwendet, um eine gefilterte Liste von Referenz-Symbolen zur Verarbeitung in Equilla zu bieten.

Portfolio/Chart-Inline-Instrument-Listen

Um alle Symbole oder Indikatoren in einem Chart oder Portfolio von einem einzelnen Indikator oder Handelssystem auslesen zu können, ohne dafür eine Eingabe-Datenserie zu benötigen, kann die Funktion `SelfList()` verwendet werden.

Equilla-Funktion HistoryLength

Die Funktion `HistoryLength` gibt die in den Eigenschaften festgelegte maximal zu ladende Anzahl an Bars zurück. Die Funktion `TotalBars` gibt die Anzahl der tatsächlich geladenen Bars zurück.

Tool Alerts API

Die Tool Alerts API ist eine Equilla-Erweiterung, mit der Alarme, die von Werkzeugen im gleichen Chart ausgegeben werden, abgefangen bzw. als Auslöser für weitere Schritte genutzt werden können. Die API besteht aus zwei Objekten: `EquillaExt.ToolAlert` mit den Details des Alarms, und `EquillaExt.ToolAlertListener` als Listener für neue Alarme.

Equilla-Funktion, um den aktuellen Dokumententitel zu erhalten

Die neue Funktion `CurrentDocumentTitle()` gibt den Namen des aktuellen Dokuments zurück, falls dieser gesetzt ist. Falls der Standardtitel verwendet wird, wird ein leerer String zurückgegeben.

FitQuantityToCapital() Funktion

Die FitQuantityToCapital() Funktion gibt die höchstmögliche Anzahl zu einem gewünschten Zielwert an, die mit dem verfügbaren Kapital inklusive Gebühren erworben werden kann.

Percentile() Standard-Bibliotheksfunktion

Die Funktion Percentile gibt den Wert an der Grenze des Quantil (Perzentil) basierend auf der Interpolationsmethode zurück.

PercentileNearestRank() Standard-Bibliotheksfunktion

Die Funktion PercentileNearestRank gibt den Wert an der Grenze des Quantil (Perzentil) basierend auf dem Prozentrang (NearestRank) zurück.

PercentileNearestRankArray() Standard-Bibliotheksfunktion

Die Funktion PercentileNearestRankArray gibt den Wert an der Grenze des Quantil (Perzentil) in ein Array zurück, basierend auf dem Prozentrang (NearestRank).

Optional die Gruppe eines Portfolio-Elements auslesen über die Funktion PortfolioGroup in einem Portfolio oder einem Portfolio (Klassisch)

Die Methode `PortfolioGroup` besitzt einen optionalen Parameter, der festlegt, auf welches Portfolio-Element zugegriffen werden soll, um den Gruppennamen zu erhalten. Dieser Parameter wird nur im Portfolio und im Portfolio (Klassisch) unterstützt.

Stichwort für Optimierung

Das Stichwort Optimize definiert eine Eingabe, auf die standardmäßig optimiert werden soll.

IndustrySector Instrumenteneigenschaft

Gibt einen Wert für den Industriesektor des ausgewählten Instruments zurück (wenn von Instrumentenart und Datenprovider unterstützt).

IndustrySectorName Funktion

Gibt den lokalisierten Namen des Industriesektors als Argument zurück.

FeedName Instrumenteneigenschaft

Gibt den Namen des Upstream-Feeds zurück, der dieses Instrument liefert. Künstliche Instrumente geben eine `FeedUndefined` zurück. Dieses Feld wird üblicherweise verwendet, um eine konkrete Unterstützung in einem Indikator oder einem Handelssystem zu liefern (z.B. wenn Symbol oder Feldname anders lauten). Eine Auswahl von Konstanten für die üblichen Feeds ist verfügbar.

IsFeedAvailable() Funktion zur Prüfung, ob ein benannter Feed verfügbar ist

Die IsFeedAvailable() Funktion nimmt den Feednamen (siehe Konstanten oben) und gibt “Wahr” zurück, wenn der Feed im aktuellen System verfügbar ist. Es wird dabei nicht geprüft, ob der Feed aktuell verbunden ist, nur ob er als verfügbar konfiguriert ist. Diese Funktion kann beispielsweise dafür genutzt werden, in Instrumentenblocks unterschiedliche Symbole zu wählen in Abhängigkeit davon, welche Feeds auf dem System verfügbar sind.

GetKeyIndexArray Funktion, um Key/Value-Daten in Arrays abzulegen und darauf zuzugreifen

Die GetKeyIndexArray() Funktion kann verwendet werden, um unter Verwendung von zwei oder mehr normalen Arrays einen assoziativen Array zu simulieren. Diese Funktion benötigt einen Array zur Speicherung der Keys (Schlüssel) und ein oder mehrere Arrays, um die dazugehörigen Values (Werte) zu speichern. Diese Arrays dürfen außerhalb dieser Funktionen nicht in der Größe oder Sortierung geändert werden, Elemente der Werte-Arrays dürfen allerdings geschrieben und gelesen werden.

Funktion ToolSetFillColor()

Die Funktion ToolSetFillColor() wird verwendet, um die aktuelle Füllfarbe eines mit DrawRectangle() gezeichneten Rechteck-Werkzeug zu ändern.

Funktion ToolSetFillExtent(), um die zu füllende Fläche des Rechtecks festzulegen

Die Funktion ToolSetFillExtent() legt fest, wie viel Fläche im Rechteck-Werkzeug gefüllt werden soll. Ein Rechteck mit transparenten Linien teilweise mit Farbe zu füllen ist ein guter Weg, um Histogramme zu erzeugen.

ToolSetLabel() für Rechteck-Werkzeug

Die Funktion ToolSetLabel() kann nun dafür verwendet werden, eine Beschriftung für ein Rechteck festzulegen.

API-Evaluieren eines Skripts, wenn der Chart gescrollt oder gezoomt wird

Ein Equilla-Skript kann anfordern, dass es evaluiert wird, wenn Benutzer einen Chart zoomen oder scrollen, oder wenn eine Veränderung in den Daten dazu führen, dass sich der im Chart sichtbare Bereich ändert; zur Prüfung, welche Bars aktuell sichtbar sind, können die beiden Funktionen `FirstVisibleBar()` oder `LastVisibleBar()` verwendet werden. Die Standard-Bibliotheksfunktion `IsViewportChanged()` kann bei jeder Evaluation aufgerufen werden, um zu prüfen, ob sich der sichtbare Bereich seit der letzten Evaluation geändert hat.

Python Inline-Instrumente Datenarrays

Daten von Inline-Instrumente, die in einem Equilla-Skript deklariert sind, können nun direkt von einem Python-Skript ausgelesen werden in einer Syntax mit Kleinschreibung.

Python-Methode, um eine inkrementelle Evaluation einzuplanen

Die Methode `equillaRequestEvaluationIncremental()` kann innerhalb eines Abschnitts `PyExec` eines Python-Skripts verwendet werden, um eine inkrementelle Evaluation des Skripts einzuplanen.

Python Handelssystem-Signal API

Signale, die vom Handelssystem erzeugt werden (z.B. Orders platzieren und ausführen), können nun von einem Python-Abschnitt in einem Equilla-Skript abonniert werden. Diese auch von der Equilla-Erweiterungs-API aus verfügbare Funktion wird oft verwendet, um orderauslösende Ereignisse an Drittanbieter-Anwendungen oder Order-Routing-Systeme weiterzuleiten. Um die Handelssysteme-Signale zu abonnieren, einfach eine Referenz auf eine Methode anlegen, die aufgerufen wird, wenn eine Liste von Signalen erzeugt wird.

Von Python aus auf 2D-Equilla-Array zugreifen

Auf zweidimensionale Equilla-Array-Variablen kann jetzt von isolierten Python-Code zugegriffen werden, über eine normale Python List-of-List.

Python print() nach Ausgabefenster

Der Python-Befehl print gibt seine Ausgabe jetzt in das Haupt-Ausgabefenster aus, analog zur Ausgabe des Equilla-Befehls Print().

Module NumPy, Pandas und SciPy für isoliertes Python

Die Module NumPy, Pandas, SciPy und ihre abhängigen Module python-dateutil, pytz und six sind jetzt in der isolierten Python-Version verfügbar. Wenn Sie eine eigene Python-Installation statt der isolierten Python-Version verwenden, müssen NumPy, Pandas und andere Module wie üblich selbst installiert werden (z.B. über PIP).

Sonstige Änderungen

  • “Composite-Instrumente” wurden in “Formel-Symbole” umbenannt, siehe Formel-Symbol erstellen.
  • Die Schaltfläche Symbolsuche in der Symbolleiste bietet jetzt ein Menü, aus dem heraus auch Spreads, kontinuierliche Kontrakte und kombinierte Symbole erzeugt werden können.
  • Das Suchfenster bietet jetzt auch eine Marktlevel-Suche für Eikon, Quandl und CSV Datenverbindungen.
  • Die Farbe eines Arbeitsbereichsreiters kann jetzt über das Kontextmenü des Reiters geändert werden.
  • Der Eigenschaften-Manager erlaubt jetzt die gleichzeitige Änderung der Anzeigeeinheit für alle ausgewählten Elemente in einer Watchliste, einem Scanner und einem Portfolio.
  • Es gibt jetzt auch die Auswahlmöglichkeit “Diese Woche” im Menü unter Start > Chart > Zeitspanne.
  • Die Periodenangabe in der Kommandozeile wurde dahingehend erweitert, dass jetzt auch Ticks und Volumen-Bars unterstützt werden.

Jetzt Test vereinbaren.

 

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Scarlett Eckert <![CDATA[Tradesignal 10 – Premiere auf der E-world 2020.]]> https://www.tradesignal.com/?p=1372899 2020-01-16T15:14:55Z 2020-01-14T14:46:30Z ...Weiter Lesen]]>
  • Python-Integration. Flexibler Zugriff auf Python-Module ermöglicht neue Möglichkeiten, u. a. Machine Learning.
  • Erweiterte Backtest- und Optimierungsmöglichkeiten für Handelsstrategien. Monte Carlo, zeitgesteuerte Re-Optimierung und eine verbesserte Visualisierung.
  • Neue Portfoliomanagement-Tools. Vollständig überarbeitete Portfolio Backtesting-Funktion mit noch mehr Flexibilität und kürzerer Berechnungszeit.
  • Innovative Tools für Trader, Analysten und Portfoliomanager. Wie z. B. Korrelationsmatrix, dynamische Volumenanalyse und Erstellung von Spreads.
  • Gemeinsamer Stand mit Refinitiv und EnergyCharts in Halle 3, Stand 222.

 

Der regelbasierte Handel reduziert durch eine klare Systematik emotionale Unsicherheitsfaktoren und gewinnt deshalb immer mehr Anhänger im Energiehandel. Tradesignal bietet für Trader und Portfoliomanager alle Werkzeuge – von der Analyse über die Entwicklung bis hin zur Optimierung und Evaluation von Handelsstrategien. Dabei stehen Präzision, Bedienungskomfort und Flexibilität an oberster Stelle. Wenn auch Sie einen direkten Einblick in die neue Tradesignal Version 10 erhalten möchten, laden wir Sie herzlich an unseren Stand 222 in Halle 3 ein.

Zu den neuen Funktionen gehören unter anderem folgende:

Python: Die Programmiersprache ist im Bereich Data Science und Trading die klare Nummer 1. Mit Tradesignal 10 haben Sie Zugriff auf alle Python-Module und profitieren von neuen Möglichkeiten, u. a. Machine Learning. Zusammen mit Tradesignal können Python-Entwickler ab sofort das Beste aus beiden Welten kombinieren.- Datenanbindung. Direkte Anbindungen, u. a. an Bloomberg, Refinitiv und Trayport.

  • Backtesting. Tradesignal bietet Genetische- und Walk-Forward-Optimierung.
  • Performance Reports. Detaillierte Analyse von Handelsstrategien mit vielen Kennzahlen.
  • Positionsmanager. Tradesignal überwacht alle Positionen und sendet Alarme.
  • Spreads & Endloskontrakte. Bequeme Erstellung und Visualisierung von Spreads und adjustierten Endloskontrakten.

 

Erweiterte Backtest- und Optimierungsmöglichkeiten: Mit Tradesignal 10 stehen Ihnen neue Möglichkeiten bei der Optimierung zur Verfügung, z. B. Monte Carlo, zeitgesteuerte Re-Optimierung und eine neue Heatmap zur Visualisierung.

Neue Portfoliomanagement-Tools: Die vollständig überarbeitete Portfolio Backtesting-Funktion bietet ab sofort noch mehr Flexibilität bei der Zusammensetzung der Handelsinstrumente sowie eine schnellere Berechnung der Ergebnisse.

Tradesignal und Refinitiv präsentieren ihre Lösungen auf einem gemeinsamen Messestand: Tradesignal als Spezialist für Technische Analyse und Algorithmic Trading sowie Refinitiv mit Fundamentalanalysen, Prognosen und Nachrichten.

Welche Preismarken in diesem Jahr bei Strom, Gas, Öl, etc. zu beachten sind und welche Tools Ihnen bei der täglichen Analyse helfen, erfahren Sie auch in diesem Jahr von Stefan Küster. Er ist Energiehändler, langjähriger Technischer Analyst und Betreiber der Webseite EnergyCharts.de.

Sichern Sie sich jetzt Ihren persönlichen Termin an unserem Stand und tauschen Sie sich mit unseren Experten aus.

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Scarlett Eckert <![CDATA[Die Trader von morgen handeln systematisch.]]> https://www.tradesignal.com/?p=1372697 2019-11-28T11:39:32Z 2019-11-28T11:15:32Z ...Weiterlesen]]>

Tradesignal ist aktiver Kooperationspartner zahlreicher Hochschulen und unterstützt sowohl mit Software als auch Know-How junge Studierende im Bereich der Technischen Analyse und des systematischen Handels. Die in Tradesignal eingebauten Analyse-, Backtesting- und Optimierungsfunktionen bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten und kommen bereits in einigen Trading Rooms von Universitäten in ganz Europa zum Einsatz.

Wissenschaftlichen Einrichtungen wird die Software kostenfrei zur Verfügung gestellt; z. B. für Vorlesungen, Bachelor- und Masterarbeiten oder Projekte. Darüber hinaus stehen unsere Spezialisten für Gastvorträge zur Verfügung, so wie zuletzt an der DHBW in Mannheim, der Universität Flensburg sowie der Universität St. Gallen.

Wenn auch Ihre Hochschule an einer Zusammenarbeit interessiert ist, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme unter +49 421 200 75 68 oder per E-Mail an bremen@tradesignal.com.

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Scarlett Eckert <![CDATA[Tradesignal bei der Zug Commodities Association, Schweiz.]]> https://www.tradesignal.com/?p=1252143 2020-01-16T15:53:44Z 2019-09-25T14:01:29Z ...Weiterlesen]]>

David Pieper, Senior Technical Analyst bei Tradesignal Ltd., zeigt in seinem Vortrag auf der Abendveranstaltung der Zug Commodity Association am 24. Oktober 2019 in Zug (Schweiz), wie das Risiko-Rendite-Verhältnis systematischer Handelsstrategien entwickelt, getestet und verbessert werden kann.

VORTRAGSINHALT.

Systematic Trading – Steigern Sie Ihre Performance durch regelbasierte Entscheidungen.

Unter systematischem Handel versteht man den Handel mit klar definierten Regeln, die im Vorfeld getestet wurden. Der Einstieg in eine Position, die Wahl der Positionsgröße, das Risikomanagement und die Berechnung der Preisziele folgen einem systematischen Ansatz. Die Grundlage einer solchen Handelsstrategie bilden zum Beispiel technische Indikatoren oder statistische Methoden. Mit geeigneten Backtest-Methoden können auf diese Weise wiederkehrende Muster auf Basis historischer Daten identifiziert werden. Anstatt sich auf die Intuition des Händlers zu verlassen, basieren folglich alle Entscheidungen auf quantitativen Faktoren. Emotionen werden aus dem Entscheidungsprozess eliminiert. Insbesondere für institutionelle Marktteilnehmer ist eine professionelle Software für den algorithmischen Handel ein unverzichtbares Werkzeug.

ÜBER DAVID PIEPER.

David Pieper verfügt über 20 Jahre Erfahrung auf dem Finanzmarkt. Nach seiner Ernennung zum Certified International Investment Analyst (CIIA) war er mehrere Jahre im Bereich Investment Research bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) tätig. Derzeit ist er Berater und Senior Technical Analyst bei Tradesignal Ltd., London, wo er institutionelle Kunden betreut.

 

Weitere Informationen zu dem Event sowie die Möglichkeit sich bis zum 21. Oktober kostenfrei anzumelden, finden Sie unter dem nachfolgenden Link. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an info@zugcommodity.ch senden.

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Scarlett Eckert <![CDATA[Webinar: Wie Sie mit Technischer Analyse Ihre Performance verbessern.]]> https://www.tradesignal.com/?p=1196380 2020-01-16T15:54:26Z 2019-09-04T10:42:12Z ...Weiterlesen]]>

Am Dienstag, den 17. September 2019 um 11 Uhr lädt unser Partner ICIS zum Webinar mit dem Titel “Advanced Insights into Technical Analysis – How to get the most out of your Analysis” ein. Erfahren Sie mehr über systematische Technische Analyse und wie Sie die Performance Ihrer Investmententscheidungen verbessern können. Marcello Kolax, Team Lead und Senior Technical Analyst bei ICIS und Jack Tierney, Senior Quantitative Analyst bei Tradesignal Ltd., geben Ihnen dazu zahlreiche Bespiele. 

Themen.

  • Wie ICIS Tradesignal verwendet, um die zuverlässigsten technischen Indikatoren und Candlestick-Muster zu identifizieren.
  • Welche Indikatoren schneiden am besten ab?
  • ICIS Buy / Sell Ratio – Wie können Händler und Analysten daraus Indikatoren ableiten?
  • Welchen Wert hat die Technische Analyse; neben der Fundamentalanalyse?

 

Sprecher.

Marcello Kolax leitet das technische Analyseteam von ICIS und ist der Hauptautor des täglichen technischen Analyseberichts. Er ist zertifizierter Technischer Analyst und hat seine Qualifikation bei der Society of Technical Analysts, STA, in London erworben. Zuvor war er bei ICIS für die deutschen und niederländischen Erdgasgroßhandelszentren zuständig.

Jack Tierney ist Senior Quantitative Analyst bei Tradesignal Ltd. in London. Er ist für die Beratung institutioneller Kunden und deren Unterstützung bei der Anwendung von Tradesignal und der Entwicklung algorithmischer Handelsstrategien verantwortlich. Bevor er zertifizierter technischer Analyst und Programmierer wurde, studierte Jack als klassischer Pianist und Komponist. Nun setzt er seine Kreativität für die Entwicklung systematischer Strategien sowie zur Forschung von Signal- und Indikator-Qualitäten an den Finanzmärkten ein.

Das Webinar wird in englischer Sprache gehalten.

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Scarlett Eckert <![CDATA[Tradesignal beim Trayport German Trader Roundtable]]> https://www.tradesignal.com/?p=1172943 2019-08-28T14:04:57Z 2019-08-27T10:16:35Z ...Weiterlesen]]>

Am 12. September lädt unser Partner, Trayport Ltd., London, erneut zum „German Trader Roundtable“ nach Düsseldorf ein. Im Rahmen dieser Veranstaltung referiert Klaus Wobbe, Geschäftsführer der Tradesignal Ltd., zum Thema „Systematische Technische Analyse – das Navigationssystem für den Energiehandel. Anhand einiger Praxisbeispiele wird aufgezeigt, wie man sich im Energiehandel von Emotionen befreien und mit Unterstützung von Algorithmen ganz präzise, nachvollziehbar und letztendlich profitabel handeln kann.

Neben aktuellen Neuigkeiten von Trayport und dessen strategischer Ausrichtung, stehen weitere Vorträge zum Thema „Globalisierung des Gashandels“ sowie „Automated Trading & Machine Learning“ auf der Agenda.

Klaus Wobbe ist Gründer und Geschäftsführer der Tradesignal Ltd. mit Hauptsitz in London. Tradesignal Ltd. ist für den Vertrieb sowie das Marketing der Software Tradesignal verantwortlich. Herr Wobbe ist unter anderem Gründungsmitglied der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands (VTAD), Mitglied der Society of Technical Analysts in London (STA) und ehemaliges Vorstandsmitglied der International Federation of Technical Analysts (IFTA).

Kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter +49 421 200 75 68 oder per E-Mail an bremen@tradesignal.com, wenn Sie an diesem Event teilnehmen möchten.

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Scarlett Eckert <![CDATA[Tradesignal erneut die Nr. 1.]]> https://www.tradesignal.com/?p=889749 2019-06-18T09:15:37Z 2019-06-05T09:26:12Z ...Weiter Lesen]]>

Tradesignal ist auch im Jahr 2019 wieder die beste Plattform für Technische Analyse. Eine 20-köpfige, international besetzte Jury unter der Leitung des in London ansässigen Magazins „The Technical Analyst“ wählte die Software zur Nr. 1 und empfiehlt sie als die beste Lösung für institutionelle Anwender.

Nicht zuletzt die jüngste Welle an Innovationen und Erweiterungen begründen den Erfolg von Tradesignal. Neben dem automatischen Erkennen von Chartmustern und Scannen von Märkten nach eigenen Kriterien, verfügt Tradesignal über eine integrierte Entwicklungsumgebung für die Erstellung quantitativer Strategien; einschließlich eines Code-Debuggers und einer API zum Ausführen von Python-Code in Tradesignal. Damit erschließt sich Tradesignal die gesamte „Python-Welt“ und Python-Entwicklern stehen sämtliche Tradesignal-Funktionen wie beispielsweise das Backtesting sowie die Anbindung an weltweit führende Datenanbieter wie Bloomberg, Refinitiv und Trayport zur Verfügung.

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Scarlett Eckert <![CDATA[MANAGING RISK. GENERATING ALPHA. SYSTEMATIC TRADING.]]> https://www.tradesignal.com/?p=800387 2019-04-15T11:46:20Z 2019-04-15T11:42:09Z ...Weiterlesen]]>

David Pieper, Senior Technical Analyst bei Tradesignal Ltd., wird in seinem Vortrag auf dem Chapter Event von GARP (Global Association of Risk Professionals) und CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) am 28. Mai 2019 in Genf zeigen, wie man systematische Handelsstrategien entwickelt und testet sowie das Risiko-Rendite-Verhältnis verbessert.

Vortragsinhalt.

Unter systematischem Handel versteht man den Handel mit klar definierten Regeln, die im Vorfeld getestet wurden. Der Einstieg in eine Position, die Wahl der Positionsgröße, das Risikomanagement und die Berechnung der Preisziele folgen einem systematischen Ansatz. Die Grundlage einer solchen Handelsstrategie bilden zum Beispiel technische Indikatoren oder statistische Methoden. Mit geeigneten Backtest-Methoden können auf diese Weise wiederkehrende Muster auf Basis historischer Daten identifiziert werden. Anstatt sich auf die Intuition des Händlers zu verlassen, basieren folglich alle Entscheidungen auf quantitativen Faktoren. Emotionen werden aus dem Entscheidungsprozess eliminiert. Insbesondere für institutionelle Marktteilnehmer ist eine professionelle Software für den algorithmischen Handel ein unverzichtbares Werkzeug. 

Über David Pieper.

David Pieper verfügt über 20 Jahre Erfahrung auf dem Finanzmarkt. Nach seiner Ernennung zum Certified International Investment Analyst (CIIA) war er mehrere Jahre im Bereich Investment Research bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) tätig. Derzeit ist er Berater und Senior Technical Analyst bei Tradesignal Ltd., London, wo er institutionelle Kunden betreut.

 

Darüber hinaus wird Alessandro Sanos, Market Development Manager, Commodities bei Refinitiv, einen Vortrag über das Thema “Commodity Trading 2.x – Wie alternative Daten und disruptive Technologien Rohstoffe umgestalten“ halten.

Weitere Informationen zu dem Event sowie die Möglichkeit sich kostenfreie anzumelden, finden Sie unter dem nachfolgenden Link.

JETZT KOSTENFREI ANMELDEN.

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Scarlett Eckert <![CDATA[TRADESIGNAL HOW TO 13. NEUES IN TRADESIGNAL 9.]]> https://www.tradesignal.com/?p=644159 2019-02-18T11:31:26Z 2019-02-18T11:30:03Z ...Weiter Lesen]]>

Tradesignal 9 bietet eine Vielzahl von neuen Funktionen für Trader und Quants. So bietet die Software beispielsweise präzises Intrabar Backtesting und die bedingungsabhängige Optimierung von Handelsstrategien. Neben der Erweiterung der saisonalen Charts profitieren Anwender vom neuen Formelsymbol-Assistenten, der es einfach macht, mit wenigen Klicks Spread-Symbole zu erstellen. Darüber hinaus gibt es neue technische Indikatoren und viele Point & Figure-Funktionen, die für die Erstellung neuer Handelsstrategien verwendet werden können. Dieser How-to-Artikel beschreibt alle wichtigen Verbesserungen und Innovationen anhand von praktischen Beispielen.

In der neuen Tradesignal How To-Ausgabe erfahren Sie hilfreiche Tipps zu folgenden Themen:

  • Backtesting.
  • Point & Figure.
  • Indikatoren.
  • Formelsymbole.
  • User Interface.
  • Python API.

 

VOLLSTÄNDIGE AUSGABE JETZT HIER LESEN.

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Scarlett Eckert <![CDATA[TRADESIGNAL HOW TO 12: UMGANG MIT DATEN, ZEITEN UND PERIODEN.]]> https://www.tradesignal.com/?p=330504 2019-02-08T18:56:17Z 2019-02-08T10:20:28Z ...Weiter Lesen]]>

Der 4. Teil der Serie „Mit der Formelsprache Equilla zum Trading-Erfolg“ befasst sich mit Zeit- und Kalenderdaten. Egal, ob man bestimmte Tageszeiten als Filter nutzen oder wiederkehrende Muster in den Märkten aufspüren möchte – mit Equilla lassen sich nahezu alle Ideen in die Tat umsetzen und anschließend testen.

In der neuen Tradesignal How To-Ausgabe erfahren Sie hilfreiche Tipps zu folgenden Themen:

  • Uhrzeiten in Equilla nutzen
  • Praxisbeispiel: Open Range Breakout
  • Wochentage in Equilla: Turnaoround Tuesday
  • Flexibles Datenhandling: Inline Instrumente
  • Praxisbeispiel: VDAX Trigger

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