Algorithmic Trading Tips 02.

BESCHLEUNIGEN SIE IHRE ENTSCHEIDUNG.

WIE SIE MIT EQUILLA INDIVIDUELLE EQUITY BASKETS ODER ENERGY SPREADS ERSTELLEN.

Sie möchten einen eigenen Basket zusammenstellen oder einen eigenen Index als Chart darstellen? Tradesignal kennt einen einfachen Weg, um gleich ein ganzes Bündel von Aktien als einen Chart darzustellen. Dazu reicht das Anlegen eines so genannten benutzerdefinierten Wertpapiers. Dies spart Zeit und Arbeit; bessere Trades werden eine Nebenwirkung sein.

VIDEO JETZT ANSEHEN. (4 Minuten, die Ihre Performance verbessern können.)

Mit dem Download erkennen Sie die unten aufrufbaren Nutzungsbedingungen an.

Nehmen wir an, Sie wollen einen Basket aus britischen Aktien als Chart nutzen. Dieser Aktien-Basket soll aus folgenden Werten bestehen: Barclays, HSBC, Lloyds und Royal Bank of Scotland (siehe Chart).

ABB.1: VIER BANK-AKTIEN, DIE IM WEITEREN VERLAUF ZU EINEM BASKET / EINER BENCHMARK ZUSAMMENGESTELLT WERDEN.

 

Sind Sie nun in jeden dieser Werte investiert und wollen die Performance dieses Konstrukts darstellen. Erzeugen Sie mit Tradesignal dazu Schritt für Schritt ein neues Wertpapier: Neues Wertpapier B Ein Composite-Wertpapier aus einer Formel erstellen. In der sich öffnenden Dialogbox vergeben Sie zunächst einen Namen für Ihren neuen Basket und fügen dann die folgenden Codezeilen ein. In meinem Beispiel verwende ich dabei so genannte RICs; die Instrumentenkürzel von Thomson Reuters (Reuters Instrument Codes).

Meta:​​ outputlotsize(1);

 

Variables:​​ UKBankBasket;

 

UKBankBasket = C of 'BARC.L’ + 'HSBA.L' + 'LLOY.L' + 'RBS.L';

 

Drawline (UKBankBasket);

Wenn Sie die Symbolkürzel Ihres Datenproviders (Bloomberg, Morningstar, Thomson Reuters …) wissen, dann tragen Sie sie direkt in den Code ein. Alternativ können Sie in Tradesignal die entsprechenden Kürzel auch aus einer Symbolliste per drag & drop direkt in den Code ziehen.

Die erste Code-Zeile (die mit „Meta“ beginnt) definiert, wie viel ein Skalenpunkt dieses neuen Wertpapiers (Baskets) wert ist. Wenn Sie also von jedem Wert genau eine Aktie besitzen, dann stellen Sie „outputlotsize“ auf 4. Damit zeigt die Skala die richtigen P/L-Swings Ihres Baskets an.

Mit dem Befehl „Drawline“ in der letzten Zeile sagen Sie Tradesignal, dass der Basket als Line-Chart dargestellt werden soll. Speichern Sie abschließend dieses neue, benutzerdefinierte Wertpapier unter dem anfangs gewählten Namen; in diesem Fall z. B. als „UK Bank Basket“.

Damit Ihr Basket fertig und kann als ganz „normales“ Wertpapier verwendet werden. Sie können es als Chart anzeigen, Indikatoren hinzufügen oder auch eine der Handelsstrategien – und im mit  Backtest feststellen, ob sich auch mit einem zu einem Basket zusammengestellten Bündel von Aktien Geld verdienen lässt.

ABB. 2: EIN AUS VIER BANK-AKTIEN ZUSAMMENGESTELLTES WERTPAPIER, DAS SICH IN TRADESIGNAL WIE EIN GANZ NORMALER CHART VERWENDEN LÄSST.

 

Ihr UK Bank Basket kann zum Beispiel sehr einfach für Spread-Analysen verwendet werden. Öffnen Sie das Symbol als Chart, fügen dann noch den FTSE100 Index ein, legen den Relative Performance-Indikator auf den Chart – und schon sehen Sie, wie sich Ihr Bank-Basket relativ zum Index entwickelt hat.

ABB.3: DIE PERFORMANCE DES SELBST ERSTELLTEN BANK-AKTIEN-BASKETS IM VERGLEICH ZUM FTSE-100-INDEX.

 

Wann immer Sie also ein selbst definiertes Symbol benötigen – sei es ein Aktien-Basket, ein selbst kreierter Index oder ein Energie-Spread – mit der Möglichkeit, eigene Instrument zu erzeugen und zu charten, steht Ihnen ein weiteres Tor beim systematischen Handel offen.

Take care, take profit und auf Wiedersehen.
Philipp Kahler

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