Algorithmic Trading Tips 12.

STEUERN SIE IHRE ASSETS REGELBASIERT.

WIE SIE IN TRADESIGNAL IHR PORTFOLIO ERSTELLEN UND HANDELSSTRATEGIEN DARAUF ANWENDEN.

Die Steuerung und Überwachung umfangreicher Portfolios lässt sich am besten algorithmisch umsetzen. Nur so ist sichergestellt, dass der Investmentprozess konsequent eingehalten und der damit verbundene Zeitaufwand minimiert wird. In unserer heutigen Trading Tips Ausgabe demonstrieren wir, wie einfach es ist, Wertpapier-Portfolios zu erstellen und darauf Handelsstrategien anzuwenden und auszuwerten. Anschließend erfahren Sie, wie bequem die Überwachung offener Positionen ist und wie Sie mithilfe der multifunktionalen Alarmfunktion garantiert kein Signal mehr verpassen – auch wenn Sie unterwegs sind.

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WIE AUS KURSLISTEN EIN PORTFOLIO WIRD.

Beginnen wir im ersten Schritt mit der Erstellung eines Portfolios. Bitte öffnen Sie hierzu in Tradesignal die Werkzeugleiste auf der rechten Seite und klicken Sie im unteren Bereich auf die Schaltfläche „Wertpapiere“. Es erscheint eine Auswahl unterschiedlicher Kurslisten. Um die Titel einer Kursliste in einem Portfolio abzubilden, genügt ein Klick auf die rechte Maustaste und anschließend die Auswahl „In Portfolio öffnen“. Das Hinzufügen weiterer Wertpapiere in das Portfolio ist selbstverständlich jederzeit möglich: Entweder über die Kommandozeile oder aber erneut aus einer beliebigen Kursliste – auch direkt per Drag and Drop.

HANDELSSTRATEGIE AUF EIN PORTFOLIO ANWENDEN.

Um eine oder gar mehrere quantitative Handelsstrategien auf ein Portfolio anzuwenden, gehen wir im nächsten Schritt wieder in die Werkzeugleiste auf der rechten Seite und klicken nun auf „Handelssysteme“. Hier erscheinen alle Handelssysteme, die bereits vorinstalliert oder aber vom Portfoliomanager selbst erstellt wurden. Als Beispiel für diese Trading Tips nehmen wir die Strategie „Commodities Control“ von unseren Kollegen aus der Strategieentwicklung und ziehen diese per Drag and Drop ins Portfolio. Das Ergebnis ist in Abbildung 1 zu sehen: Neben einigen neuen Spalten in der Tabelle, die zum Beispiel Positionsgröße, Profit Faktor und den jeweiligen Nettogewinn anzeigen, ist unterhalb des Portfolios jetzt auch der grafische Verlauf der Kapitalkurve des Gesamtportfolios dargestellt. Auf diese Weise erfahren Sie sofort, wie erfolgreich die gewählte Handelsstrategie in der Vergangenheit war – und das ohne jeglichen Rechenaufwand.

ABB. 1: PORTFOLIO MIT HANDELSSTRATEGIE „COMMODITIES CONTROL“.

Die Erstellung eines individuellen Portfolios ist selbsterklärend. Wird eine Handelsstrategie per Drag and Drop ins Portfolio gezogen, erhält der Portfoliomanager sofort die dazugehörigen Informationen in der Tabelle sowie eine Kapitalkurve, die auf einen Blick zeigt, wie erfolgreich diese Strategie in der Vergangenheit war. Die Umrechnung von Währungen sowie Maßeinheiten für das komplette Portfolio ist selbstverständlich möglich.   Selbstverständlich lässt sich die Güte der Handelsstrategie auch auf Einzeltitelebene durchleuchten. Wählen Sie hierzu ein Wertpapier aus dem Portfolio und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „in Chart öffnen“. Tradesignal verknüpft den Chart automatisch mit dem Portfolio, sodass beim Anklicken eines Wertpapiers aus dem Portfolio jeweils der dazugehörige Chart samt Ein- und Ausstiegssignalen dargestellt wird. Auf diese Weise erkennen Sie mit einem Blick, welche Ergebnisse der jeweilige Einzeltitel liefert.

ÜBRIGENS: Mit der rechten Maustaste können Sie viele hilfreiche Funktionen steuern. Hier lassen sich die Portfoliotitel gruppieren und sortieren, Handelsstrategien hinzufügen oder wieder entfernen oder aber individuellen Spalten festlegen, die Ihnen nur die Informationen anzeigen, die Sie auch brauchen.

ANALYSE BIS INS LETZTE DETAIL – MIT DEM PERFORMANCE-REPORT.

Möchten Sie noch mehr über die Ergebnisse der Handelsstrategie erfahren? Auch das ist alles andere als kompliziert: Klicken Sie hierzu in der Symbolleiste auf die Schaltfläche „Performance“. Nun können Sie alle wichtigen Kennzahlen wie Profit Faktor, maximaler Drawdown oder größter Gewinn- und Verlusttrade bis ins letzte Detail analysieren – und zwar ebenfalls für das gesamte Portfolio und für einen bestimmten Wert. Im Bereich „Ertrag“ wird die Performance der Strategie auf Monats-, Quartals- und Jahresbasis dargestellt. Darüber hinaus kann im Bereich „Trades“ jede einzelne Transaktion nachvollzogen werden. Eine grafische Darstellung der Kapitalkurve, der einzelnen Trades und des maximalen Drawdowns auf absoluter und prozentualer Basis rundet das Bild ab. Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus dem Performance-Report.

ABB. 2: PERFORMANCE-REPORT.

Tradesignal ermöglicht eine detaillierte Analyse aller Handelsstrategien. Hierbei stehen viele Kennzahlen sowie zahlreiche Grafiken zum Ertrag und Risiko zur Verfügung.

BEHALTEN SIE STETS DEN ÜBERBLICK – MIT DEM POSITION MANAGER.

Zum Schluss möchten wir Ihnen noch zeigen, wie Sie zu jedem Zeitpunkt über sämtliche Handelsaktivitäten informiert werden. Hierzu muss lediglich der Position Manager über die Symbolleiste hinzugefügt und mithilfe des Stecker-Symbols, das sich in der rechten unteren Ecke der Kapitalkurve des Portfolios befindet, aktiviert werden. Einen Augenblick später erhalten Sie eine übersichtliche Tabelle mit sämtlichen offenen Positionen und allen aktiven Orders. Der aktuelle Gewinn bzw. Verlust wird ebenfalls abgebildet, sodass Sie jederzeit über die Wertentwicklung Ihres Portfolios informiert sind.

ABB. 3: POSITION MANAGER.

Die Überwachung aller offenen Positionen und der dazugehörigen Orders samt Ein- und Ausstiegskurs, Positionsgröße und aktuellem Gewinn/Verlust ist mit dem Position Manager ein Kinderspiel.

VERPASSEN SIE KEIN SIGNAL MEHR – MIT DER ALARMFUNKTION.

Wie wäre es, über alle Orderaktivitäten automatisch benachrichtigt zu werden? Auch das gelingt mit Tradesignal im Handumdrehen: Gehen Sie hierzu oben links auf den Bereich „Datei“ und wählen dort „Alarme“. Mithilfe der Alarmfunktion verpassen Sie auch bei einem sehr umfangreichen Wertpapieruniversum garantiert kein Signal mehr. Neben Indikatoren können Kauf-, Verkaufs- und Stopp-Signale aller aktiven Handelsstrategien und sogar manuell eingezeichnete Werkzeuge wie Trendlinien als Basis für eine Benachrichtigung dienen. Egal ob ein oder mehrere Wertpapiere ein definiertes Kursniveau erreicht haben, eine bestimmte Schwelle beim RSI unterschritten oder eine neue Order generiert wurde – Tradesignal informiert Sie bei Auftreten all dieser Ereignisse in Echtzeit. Und zwar wahlweise mit einem Popup am Bildschirm, einer Email oder einem akustischen Alarm.

ABB. 4: ALARMFUNKTION.

Mithilfe der Alarmfunktion verpassen Portfoliomanager und Trader auch bei einem umfangreichen Wertpapieruniversum garantiert kein Signal mehr. Neben Indikatoren können Signale aller aktiven Handelsstrategien und sogar manuell eingezeichnete Werkzeuge wie Trendlinien als Basis für eine Benachrichtigung dienen. Tradesignal informiert den Nutzer in Echtzeit – mit einem Popup, einer Email oder einem akustischen Alarm.

DIE S-KLASSE FÜR PORTFOLIOMANAGER UND TRADER.

Fassen wir zusammen: Tradesignal bietet alle Features, die sich Portfoliomanager und Trader wünschen und zwar aus einer Hand: Angefangen bei der Erstellung von individuellen Kurslisten, die mit vollständigen Handelsstrategien bestückt werden können, über detaillierte Performance-Reports und Optimierungsmöglichkeiten bis hin zur bequemen Überwachung aller Positionen und flexiblen Alarm-Funktionen. Die intuitive und flexible Bedienung sorgt dafür, dass Ihre Arbeitsschritte schnell und effizient ausgeführt werden können – egal ob Sie Datenquellen wie Bloomberg, Thomson Reuters Eikon, Trayport oder Global View nutzen. Überzeugen Sie sich noch heute von der mehrfach ausgezeichneten Software und profitieren Sie von der Top-Qualität „Made in Germany“.

Take care, take profit, David Pieper

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